求助协整问题 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

求助协整问题

1226

5

收藏 2017-04-02

对于协整的含义不是特别了解，请教一下各位~我现在的模型中，被解释变量是一阶单整，解释变量中有些一阶单整，有些平稳，看到说协整检验需要所有变量同阶单整，请问这样可以只对被解释变量和一阶单整的解释变量做协整检验吗？如果一阶单整的变量协整，能和其他平稳变量一起做回归吗？
如果上述不可以，请问有别的方法吗？因为我用比例的方法将一阶单整的变量变平稳后R方变的特别小，所以觉得这个方法在这里行不通。
谢谢！~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2017-4-2 20:15:54

协整必须是同阶的，如果数据少可以不必做协整，直接做回归模型。或者你换一组数据，然后如果是Eviews7的话再试试其他平稳性检验方法。都不行的话看看对数据做一些处理，再看看。~~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-4-2 20:21:20

Joeoioso 发表于 2017-4-2 20:15
协整必须是同阶的，如果数据少可以不必做协整，直接做回归模型。或者你换一组数据，然后如果是Eviews7的话再 ...

谢谢~我用的面板数据N=28，T=20这样可以直接回归吗？
我看到有的帖子说可以对所有一阶单整的变量协整，这样也保证了协整是同阶单整的，通过的话可以将这些变量跟平稳变量一起回归，不知道这样有没有理论依据呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-4-2 20:27:39

Vanilla07 发表于 2017-4-2 20:21
谢谢~我用的面板数据N=28，T=20这样可以直接回归吗？
我看到有的帖子说可以对所有一阶单整的变量协整，这 ...

这个数据也不算很多，直接回归也是可以的，而且既然你的数据要么平稳要么一阶单整，本身就是可回归的，不必做协整都可以。（协整主要还是强调变量之间存在协整向量，这样组合的一个系统具有稳定的相关关系）

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-4-2 20:30:24

Joeoioso 发表于 2017-4-2 20:27
这个数据也不算很多，直接回归也是可以的，而且既然你的数据要么平稳要么一阶单整，本身就是可回归的，不 ...

谢谢指导！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-4-3 19:07:03

Vanilla07 发表于 2017-4-2 20:30
谢谢指导！

哈哈哈不客气，因为我前段时间也是有这个问题~~~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群