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2006-07-28

大家在做协整时有没有遇到以下问题,各位高手能解释一下是怎么回事吗?

1 在进行协整检验时,为什么有2个解释变量时和有3个解释变量(只是在前面2个解释变量基础上增加1个)时的同一解释变量的符号会不一样,这时该怎么办啊???(它们之间都存在协整关系)

2 进行2个方程的协整检验时,同样是3个解释变量,有2个相同,有1个不同,但是检验出来2个相同的解释变量的系数符号竟然不同,这是怎么回事啊?应该取那个方程啊?

3 进行协整检验时,改变滞后期数和截距项趋势项得出的变量间协整关系有时存在,有时不存在,请问这时该怎么办?

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2006-7-28 12:58:00
第3个问题我也遇到过,也很困惑,期盼那位高手解惑
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2006-7-30 08:33:00

沒人懂嗎?

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2006-8-3 15:58:00

怎麽囘事啊

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2006-8-4 00:21:00
关于第三个问题:
滞后期的选择应该参考Campell的“Pitfalls and Opportunity: what macroeconomists should know the unit roots"中提供的根据Akaike信息准则及由一般到特殊的程序来选择。
至于是否带截距和趋势则应该由对图形的观察得出,因此,做之前应该先画图。
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2006-8-5 15:13:00

做协整之前需要作一些基本性的检验工作,不能直接来。

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