应该在同阶单整的情况下才能进行协整检验，否则检验结果的线性组合不平稳，即没有协整关系。你不妨做一个试验予以验证（我曾经做过）。

请问能说的具体一些吗？

现在我们分析一下以下两个序列，其中，X1为I（2），X2为I（1）
year 　X1　　　　 X2
1985 4753.00  3318.33
1986 5304.00  3253.00
1987 5572.00  3022.00
1988 6032.00  2977.00
1989 6290.00  2946.00
1990 6338.00  2907.07
1991 6546.00  2879.93
1992 7031.00  2975.90
1993 8084.00  3379.40
1994 8921.00  3775.70
1995 9515.00  3809.40
1996 10491.00  3615.65
1997 11288.00  3721.57
1998 12293.00  4039.12
1999 13346.85  4268.20
2000 15237.27  4855.50
2001 16402.45  4991.30
2002 17352.93  4920.60
2003 17953.76  5056.80
2004 17560.42  4745.10
2005 17720.71  4662.25
2006 16639.14  3960.06
2007 17328.62  3944.85
2008 17875.94  4245.80
通过协整检验得到以下组合系数：
1 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood -302.4130
   
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   
　　X1　　　　　　　　　　X2  
1.000000 　　　　　　　-7.268830   
　　　　　　　　　　　 (0.57930)   

其线性组合X1-7.26883*X2不平稳。

一般要求是同阶单整。但是单位根检验也存在检验功效的问题，变量单整阶数的检验结果也不一定非常可靠，所以问题不绝对

这个可以做个蒙特卡洛模拟