如果被解释变量是随时间变化的，例如：汇率，解释变量是企业层面的数据，例如：上市企业的对外投资，这仅是一个栗子。我的问题是，如果一个面板数据的被解释变量是时间序列的，且不存在个体间的差异，此时要怎么选择模型，还能用FE么，如果用FE的话，控制时间效应会因为被解释变量是随时间变化的（共线）而无法得出结果，还是说此时不对时间效应进行控制也是可以接受的？