急！求教大家，我的两个时间序列被解释变量是平稳的，解释变量是一阶单整

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收藏 2015-03-06

我是一菜鸟，向大家求教来了~~感激不尽！
1、做ADF检验时，Include in test equation的选项应如何选择，是先选定Level后一次选下面三个，其中一个平稳就是平稳的了吗？
2、被解释变量平稳，而解释变量不平稳，这样的话是不是就无法做协整，那么接下来应该如何做？
3、

是否第一个一阶单整，第二个平稳，上面的Include in test equation的选项和图中Exogenous对平稳性结果是否有影响
急求教，感激不尽！！

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2015-3-6 09:10:34

协整需要同阶单整；图中根据两个都是平稳的，但第一个是差分序列，所以可以理解为原序列一阶单整

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2015-3-7 11:24:41

胖胖小龟宝发表于 2015-3-6 09:10
协整需要同阶单整；图中根据两个都是平稳的，但第一个是差分序列，所以可以理解为原序列一阶单整

谢谢！我换了指标，协整时OLS那一步DW值特别小，有影响吗？

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