取对数通常无法将序列平稳化。取了对数后，就只能进行差分处理了。实践中，做协整时，并不需要所有的变量（Y,X1,X2，...）都是1阶单整（虽然教科书是这样说，但实践上没必要），但要求：当Y是I(1)时，你的解释变量中，起码得有一个也是I(1)，其他可以是I(0)，但不能有更高价的单整。

显然不能直接回归，你可以把被解释变量差一下分，或者算一下它的变化率。再用你那三个变量对处理过后的被解释变量进行回归。
如果，你必需要对被解释变量水平数值进行回归，那显然，你目前的回归遗漏了重要变量，找到这个变量（它有一个特征，即，应该也是I(1)的），再回归。

我这个被解释变量已经是取过一次对数的了，那就是我必须再找到一个解释变量，有道理
那再请问，我看有人说多元协整不需要是同阶单整的，到底是不是呢？就是说如果我找到那个I（1）的被解释变量后，直接做协整？

多谢哈！！！！！长度。。。