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时间序列平稳,协整 问题
楼主
happybobo
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2012-01-15
见过一些文献,也是指数标准差,为何他们会是一节单整,而我的是平稳的,因此,和另一个一节单整的序列作不了协整……
但是,差分后,两组序列,都是平稳的,但是一元一次回归的话,系数符号也还好,也显著,但是解释系数R平方才0.013,太低了,有意义吗?但这也是必然的,因为我要研究的只是一个序列对另一个序列的影响而已,所以肯定还漏了其他更重要的解释变量。
求解释与支招!!!谢谢
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沙发
ffyyll13
2012-1-15 16:39:20
我已经回答你了
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藤椅
happybobo
2012-1-15 17:32:09
ffyyll13 发表于 2012-1-15 16:39
我已经回答你了
多谢
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板凳
ffyyll13
2012-1-15 17:32:39
happybobo 发表于 2012-1-15 17:32
多谢
不客气
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报纸
happybobo
2012-2-13 15:22:00
ffyyll13 发表于 2012-1-15 16:39
我已经回答你了
你好,请问,欲考察波动性,指数取对数后仍不平稳,是否无法建立arch模型?!
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地板
胖胖小龟宝
2015-9-17 16:08:20
个人觉得如果你用的差分序列放在模型里也有意义的话,系数能够通过检验就差不多可以。 R方虽然低,但时序中R方一般也不会很高。
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