会计实证问题（ivreg2报warning ）

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收藏 2022-08-22

我的回归命令是这样的：ivreg2 Y $cv i.year i.ind (X= IV_X ),r first

然后虽然两个阶段的回归结果都有显示，但是最后有个warning,这是什么情况啊，出现这种情况前面的回归结果还能用吗？或者具体要怎么做才能不出现这个warninga啊？拜托大神解答一下，感谢感谢

Warning: estimated covariance matrix of moment conditions not of full rank.
      overidentification statistic not reported, and standard errors and
      model tests should be interpreted with caution.
Possible causes:
      singleton dummy variable (dummy with one 1 and N-1 0s or vice versa)
partial option may address problem.

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mingly1

2022-8-22 19:03:24

我发现连玉君老师的推文有讲这个问题https://www.lianxh.cn/news/67e04 ... 266cab31711b8d91b4f，根据他的说法，我重新执行命令 ivreg2 Y $cv i.year i.ind (X= IV_X ),r first partial(i.year) 。然后就没有wraing了，但是我的过度识别检验那块Hansen J statistic 是显示(equation exactly identified)。再看了一下其它一些文章，说是一个工具变量就不需要过度识别检验统计量了。因为我就只有一个工具变量，所以问题大概就这样解决了吧。