如何use matlab进行Gibbs抽样

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收藏 2011-06-15

Gibbs抽样与GARCH模型
如何use matlab进行Gibbs抽样
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本人想做GARCH估计，数据在附件中，请问：如何从附件中的数据GARCHdata.xls中进行Gibbs抽样？希望知道的朋友附上程序和结果。
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如何从Gibbs抽样后的数据进行GARCH估计，希望能告知程序或方法以及结果。
本文来自: 人大经济论坛计量经济学与统计版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=1119047&page=1&from^^uid=11232

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tulipsliu

2011-6-15 22:52:39

搜索我在论坛的帖子，或者直接在google里搜索《上证指数MCMC算法估计》，作者是复旦大学朱钧钧。他的GARCH模型还带有Markov regime switching 效应，而且他给的程序就是gibbs抽样技术，像在另一个帖子对大家讨论“跳跃过程一样”，朱钧钧的程序的算法是比较复杂的，也难以理解。

比如我们看到大多经济学家用的估计算法，都是MLE，包括Lesage在做状态转移模型时，用的也是Hamilton的算法，用的依然是MLE（极大似然法）。

而朱钧钧的已经是用Gibbs抽样技术。并且他本人不只用于GARCH，也用于其他经济模型。我的帖子也是贴上他的程序。我修改过的他的程序没有在论坛发。