proc varmax data=one;
model invest income consum / p=2 noint print=(iarr) lagmax=3
print=(decompose(6) impulse（6）=(stderr)) 这一步就是方差分解和脉冲响应stderr是在结果输出是有STD表示标准差decompose(6) 表示六期方差分解，impulse（6）表示六期脉冲
ecm=(rank=2 normalize=invest);
output lead=5;  
还可以在ecm后面加上printform=univariate 或者printform=both，这样输出的结果容易看一些

我做过，建议你去借一本宋军老师编的的《基于SAS的金融实证研究》这本书，里面有详细的使用SAS进行VAR、方差分解，脉冲相应的程序，网上有相应的程序集