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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2022-09-11
我查找了资料说是可以用ivprobit进行工具变量回归,同时把标准误cluster在个体层面,想问问具体命令如何?
需不需要控制年份?以下命令是对的吗?
ivprobit  Y X2 X3 X4 ( X1=IV ) i.year , vce(cluster id)

我看到也有帖子询问说以下命令是否准确:
egen aa= group(ID Year)
ivprobit Y X3 X4 X5 X6 (X1 X2 = Z1 Z2),vce(cluster aa)
(来源:面板二值选择模型的工具变量法 - Stata专版 - 经管之家(原人大经济论坛) (pinggu.org))

请教各位大佬到底如何做才比较准确?!
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2022-9-17 13:23:38
既然是面板资料,通常会考虑加入个体与时间之固定效应,当然,也有人没加,没有一定准则 (但不加比较会受到挑战)。
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2022-9-17 22:10:47
黃河泉 发表于 2022-9-17 13:23
既然是面板资料,通常会考虑加入个体与时间之固定效应,当然,也有人没加,没有一定准则 (但不加比较会受到 ...
非常感谢黄老师的回复。那我想请问一下这个:egen aa= group(ID Year)        ivprobit Y X3 X4 X5 X6 (X1 X2 = Z1 Z2),vce(cluster aa),   group(ID Year)有控制个体和时间的效果吗?还是只能用ivprobit  Y X2 X3 X4 ( X1=IV ) i.year , vce(cluster id)?
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2023-2-27 09:14:24
控制时间个体可以用i.id i.year
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