Eviews进行Ljung-Box Q检验 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品

Eviews进行Ljung-Box Q检验

19989

5

收藏 2011-06-16

悬赏 500 个论坛币未解决

求助题目：请观察附件（浦发银行600000数据.xls）中股票日收益率数据分布特点。

参考步骤：
0 具体计算方法请参考附件（《VaR与CVaR理论在我国金融市场中的应用研究》中第3.2节
1 请将该数据（资产收益率序列）拟合一个合适的分布，并通过参数方法得到一个拟合效果比较好的分布，请估计出具体的参数。（注：证券收益率具有偏峰厚尾性、波动聚集性和时变性、不对称性，假设其服从正态分布是令人质疑的，因此需要进行Ljung-Box Q检验，检验收益序列的自相关、偏相关函数值，由收益序列的混合统计量进行判断）2 计算分布相关的参数。

P.S:
1 如有风险管理尤其是风险测量方面的资料请您分享至邮箱udreamer@me.com
2 欢迎加qq：672616026和我一起讨论哦～～

浦发银行600000数据.xls

大小:164.5 KB

浦发银行600000数据.xls

VaR与CVaR理论在我国金融市场中的应用研究.pdf

大小:2.28 MB

VaR与CVaR理论在我国金融市场中的应用研究

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2011-6-28 18:50:55

使用ARMA-EGARCH-GED模型可以在一定程度上解决楼主的问题，EGARCH模型可以解决分布的非对称问题，而GED（广义误差分布）可以解决厚尾问题，楼主可以试试，在Eviews中可以直接实现，不需编程。具体可以参照Tsay的《金融时间序列分析》或者张晓彤的Eviews教程，论坛有电子版。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-2-16 16:32:53

学习了，帮顶

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-3-21 10:07:06

有用

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-5-13 09:54:21

棒感谢楼主分享

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-5-21 23:24:26

Inside Volatility Filtering

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群