Xiaomi_MI 6 08:57:05
敢问一下，

一，目的:以某商品的历史数据为基础，拟用时间序列Python建模预测方法，预测第N天的价格区间和发生概率。

二，前提:持有历史数据:a现货、b期货

?Q1:用时间序列建模预测，预测值数据跟VS最终实际值
??＝准吗？
这时间序列建模预测，实际上有用吗？
听大佬们说，建模预测值只会在历史数据上下波动，统计意义上的显著性有限

Q2:单变量（有a没b）做时间序列，应该用哪种预测方法？
还是说全部预测方法都Python一遍，从而找出共同区间，以此作为结果？
注1:b没＝期货交易所内没找到对应品种。

Q3:多变量（有a有b）做时间序列，应该具体用哪种预测方法？
还是说全部预测方法都做一遍，从而找到共同区间，以此作为结果？

综上，求解答，谢谢。

一、目的:以某商品的历史数据为基础，拟用时间序列Python建模预测方法，预测第N天的价格区间和发生概率。

二、前提:持有历史数据:a现货、b期货

三、Q&A
Q1：用时间序列建模预测，预测值数据跟VS最终实际值＝准吗？So这时间序列建模预测，实际上有用吗？
听大佬们说，建模预测值只会在历史数据上下波动，统计意义上的显著性有限

Q2：单变量（有a没b）做时间序列，应该用哪种预测方法？还是说全部预测方法都Python一遍，从而找出共同区间，以此作为结果？
注:b没＝期货交易所内没找到对应品种。

Q3：多变量（有a有b）做时间序列，应该具体用哪种预测方法？还是说全部预测方法都做一遍，从而找到共同区间，以此作为结果？

综上，求解答，谢谢。

一、目的:以某商品的历史数据为基础，拟用时间序列Python建模预测方法，预测第N天的价格区间和发生概率。

二、前提:持有历史数据:a现货、b期货

三、Q&A
Q1：用时间序列建模预测，预测值数据跟VS最终实际值＝准吗？So这时间序列建模预测，实际上有用吗？
听大佬们说，建模预测值只会在历史数据上下波动，统计意义上的显著性有限

Q2：单变量（有a没b）做时间序列，应该用哪种预测方法？还是说全部预测方法都Python一遍，从而找出共同区间，以此作为结果？
注:b没＝期货交易所内没找到对应品种。

Q3：多变量（有a有b）做时间序列，应该具体用哪种预测方法？还是说全部预测方法都做一遍，从而找到共同区间，以此作为结果？

综上，求解答，谢谢。

预测的准不准需要看你的数据情况和对数据的处理技术。如果时间序列的作用只是让「预测值在历史数据周围波动」，那显然没有什么研究的必要。

建议你先系统了解一下时间序列都有哪些方法，然后再决定用什么方法来解决2和3。而不是把全部的方法都试一遍。

选择某一种方法，一定是有理论依据的。

选择使用哪种预测方法的评价标准是什么？拟合度吗