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2022-09-22
基于历史模拟法(HS)、指数移动加权平均法(EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR:

代码跑出结果:


注:压缩包里含:R代码(从数据处理到最终回测)、数据(可自行替换)




附件列表
return.png

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股票收盘价

股票收盘价

VaRs.png

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VaR预测值

VaR预测值

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回测结果可视化

回测结果可视化

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部分代码截图

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原图尺寸 18.28 KB

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HS_EWMA_GARCH方法滚动计股票VaR.zip

大小:101.06 KB

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HS_EWMA_GARCH方法滚动计股票VaR

本附件包括:

  • VaRs.png
  • price.csv
  • return.png
  • 代码及回测.R
  • VaR_Vio.png

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2022-9-22 14:53:47
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