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有劳金融数学高手解题1
楼主
47qiao
1278
1
收藏
2011-06-18
悬赏
1000
个论坛币
未解决
市场上有
X{1} X{2}
的交易, 他们的价格过程如下
dX{1}(t)=2dt+dW{1,t}
dX{2}(t)=-dt+dW{1,t}+dW{2,t}
注: { }中标示的均为下标
在这种情况下 市场是否有 套利机会存在。
若答案满意 再送300 论坛币
有劳诸位了。
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全部回复
沙发
linfg
2011-6-19 00:10:47
什么是套利? 没有风险。怎么描述风险? dw! 除非能消掉dw1,dw2,否则何来套利机会? dw1和dw2可能被消掉吗? 除非是一样的!
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