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有劳金融数学高手解题3
楼主
47qiao
1187
2
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2011-06-18
悬赏
1000
个论坛币
已解决
将下列2维 Ito 过程 用 Girsanov 定理 变成 martingale.
dX{1}(t)= dW{1,t}+3dW{2,t}
dX{2}(t)=dt-dW{1,t} -2dW{2,t} 注 { }为 下标
若答案合理 再送300论坛币
有劳诸位了。
最佳答案
equil
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见附件。Girsanov定理引用及符号参见Theorem 8.6.6. The Girsanov theorem II. Oksendal, Stochastic Differential Equations, 2005: 164.
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沙发
equil
2011-6-18 13:36:30
见附件。Girsanov定理引用及符号参见Theorem 8.6.6. The Girsanov theorem II. Oksendal, Stochastic Differential Equations, 2005: 164.
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藤椅
47qiao
2011-6-21 20:39:28
对于这个定理 我不是太明白 书找到了 但还是不太懂 是否可以推荐几本金融数学的基础书
如果需要论坛币 发个300的贴 我买
2#
equil
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