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解释下VAR模型中脉冲响应的稳定性
liushuaiguang
10776 7
2011-06-19
所得结果如图所示，书上说是系统对冲击的反应是不稳定的，哪位大侠能给解释下，并说明脉冲响应函数图应该怎么看。谢谢啊~
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nuomin
2011-6-19 20:16:25
系统对冲击的反应多期之后没有收敛到0，是不是从这个角度说不稳定？
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kevinion
2011-6-20 10:28:49
显然不稳定！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！11
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叶子~
2011-6-21 15:27:19
VAR系统中，任一变量的一个冲击会影响到自身及其他变量的波动，但是在平稳系统中，变量受到冲击并经过一段时间，比如10,15期等会逐渐趋于平稳，在0附近波动。
脉冲图主要看冲击产生后变量什么时候开始受影响，受到的影响大不大，怎么变化，最后能否趋于0。
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liushuaiguang
2011-6-21 23:08:32
4# 叶子~ 也就是说如果最后不是在横轴周围波动就是不稳定的喽？
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alphasta
2011-8-18 14:38:21
比较认同叶子的说法，但是还是没有完全明白
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