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请教VAR模型脉冲响应图的解释

碧海蓝天123

65893

8

收藏 2013-01-17

做了var模型模型是稳定的做出的脉冲响应图是这样的我是新手所以想问问做脉冲响应的时候有个期数的选择
1选择依据是什么不能超过数据个数么？
2这个脉冲响应图有意义么。。如何解释这四个图啊我做granger因果检验 z能granger引起sh3如果数据是一阶单整的做var模型用原数据是稳定的我看有的帖子问是不是要用差分后的数据做var可我的用差分后的做var就不稳定了我怎么做是正确的呢？
在做毕业论文希望各位高手能指点一二

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X((`6{SIXZN6_)BX_A)NX@D.jpg

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$X((`6{SIXZN6_)BX_A)NX@D.jpg$

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2013-1-17 12:07:42

脉冲响应函数反映了施加变量一个单位标准差的冲击对其他变量的动态影响，因此是一种相对短期的变量之间动态变化。自己能正确解释便可。

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碧海蓝天123

2013-1-17 12:17:42

haoyun010 发表于 2013-1-17 12:07
脉冲响应函数反映了施加变量一个单位标准差的冲击对其他变量的动态影响，因此是一种相对短期的变量之间动态 ...

您好看到您的回复先谢谢您啦然后我还想问1 就是那个反应期数是怎么回事一定要设置的比我实验数据少么我就是不太理解 2我下面那张图能反应出什么啊。。。我看很多论文出来的图都是我第二次传的那样跟心电图似的。。我是探索中前进问题可能您看来比较幼稚但还是劳烦您回答一下拜谢~~

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2013-1-17 12:32:15

第二个图是变量z受变量SH的脉冲效应，即当在本期给变量SH一个单位标准差的冲击后，变量Z表现为在第十期达到最小。

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碧海蓝天123

2013-1-17 13:20:34

haoyun010 发表于 2013-1-17 12:32
第二个图是变量z受变量SH的脉冲效应，即当在本期给变量SH一个单位标准差的冲击后，变量Z表现为在第十期达到 ...

反应期数的设置要比实验数据个数少么不太理解那个期数。。

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2013-1-17 16:38:35

碧海蓝天123 发表于 2013-1-17 13:20
反应期数的设置要比实验数据个数少么不太理解那个期数。。

自己可以对期数进行设置

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