经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
计量经济学与统计论坛 五区
›
计量经济学与统计软件
›
Stata专版
面板回归都需要做哪些检验?
楼主
forest_szt
7158
2
收藏
2011-06-19
有没有大侠给说说做面板回归都需要做哪些检验?
就是说,做之前需要对数据做哪些检验?比如平稳性之类的。
然后就是做完之后需不需要做检验。比如过度识别啊什么的。
要是能把步骤说说就更妙了。
忘高手不吝赐教。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
crystal8832
2015-1-24 22:24:42
要根据面板的不同特征分开讨论,对于大N小T,注重截面产生的问题,反之考虑时间序列产生的问题
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
qiuruizhe
2020-10-14 16:35:21
首先要确定你做的是静态面板还是动态面板。静态 面板需要进行豪斯曼检验,以确定使用固定效应还是随机效应。动态面板还要进行平稳性检验,包括自相关检验,协整检验,由于使用了GMM估计,还要进行过度识别检验
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
求助:面板回归中有没有滞后被解释变量?有的话怎么办?
为什么面板回归中,增加新变量使原先变量的估计发生改变
面板回归残差项
问不同组系数有没有显著性差异的检验
做门槛面板回归真的很花时间很痛苦吗
因变量存在大量零值的连续变量用什么模型做面板回归好?
-1.73e-07 我在面板回归时出现了这样的结果 不太懂诶 求教!!
STATA出现_optlist.new: class member function not found
面板回归
R做面板回归步骤及命令
栏目导航
Stata专版
金融实务版
经管高考
SPSS论坛
商学院
经管文库(原现金交易版)
热门文章
CDA考试模拟题库:新增章节练习题(更新于1 ...
【AI Agent可靠性】 智能体Agent记忆系统: ...
全球数字经贸规则年度观察报告(2025年)
2025骑行配件出海研究报告
股市操练大全PDF版
25秋投资学回忆
2025重塑人工智能时代的绩效管理报告-美世
2025年中国商业地产行业市场洞察报告
达富发投资关于萃华珠宝行情机构数据分析及 ...
【课程课件】南开大学《高等数学》课件
推荐文章
AI狂潮席卷学术圈,不会编程也能打造专属智 ...
10月重磅来袭|《打造Coze/Dify专属学术智能 ...
最快1年拿证,学费不足5W!热门美国人工智能 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群