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面板回归都需要做哪些检验?
楼主
forest_szt
7236
2
收藏
2011-06-19
有没有大侠给说说做面板回归都需要做哪些检验?
就是说,做之前需要对数据做哪些检验?比如平稳性之类的。
然后就是做完之后需不需要做检验。比如过度识别啊什么的。
要是能把步骤说说就更妙了。
忘高手不吝赐教。
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沙发
crystal8832
2015-1-24 22:24:42
要根据面板的不同特征分开讨论,对于大N小T,注重截面产生的问题,反之考虑时间序列产生的问题
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藤椅
qiuruizhe
2020-10-14 16:35:21
首先要确定你做的是静态面板还是动态面板。静态 面板需要进行豪斯曼检验,以确定使用固定效应还是随机效应。动态面板还要进行平稳性检验,包括自相关检验,协整检验,由于使用了GMM估计,还要进行过度识别检验
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