大家好，我在利用面板回归分析房价的影响因素时，当解释变量是人均可支配收入、房屋造价、单位土地购置费用、滞后一期的三年期实际贷款基准利率时，利用固定效应模型估计出来后显示出所有的解释变量是显著的，但是再将CPI添进去时，却使房屋造价和单位土地购置费用的系数估计变得不显著了，且估计出来的系数跟原先的差别很大。但是要是添加进去的是滞后一期的CPI时，就不会出现上述的结果。这让我很迷茫，不知道是为什么？（实际利率就是央银公布的基准利率减去当期的消费者价格指数）
在面板回归中，要是添加进去新的变量，使原来的变量的系数估计出现变化，变得不显著了，是由于什么呢？
我只知道，老师有说过，模型估计完之后，还要再需要对模型做稳健性检验，就是替换掉一些变量，或是增加一些其它的变量，看看原先变量的估计结果是否会发生变化，要是没有发生变化，就说明模型是稳健的。但是像我上面的说的这个问题，像这个具体例子，是不是由于变量之间某种关系引起的呢？
由于我是初学者，请各位高手帮帮忙！！谢谢了！！