看到论坛上有不少关于TVP-VAR系列程序包的付费帖子，里面似乎并没有提供原始程序包的下载链接，经过多日搜寻，终于找到，现提供给大家，也希望各位老师和同学补充，共同进步。

1. Jouchi Nakajima (2011) ：TVP-VAR-SV的matlab和ox程序包
GitHub - jouchinakajima/program: Code and data for research

2. Jouchi Nakajima & Mike West（2013）：LT-TVP-VAR-SV的ox程序包
这个程序包是第二作者写的，怪不得在Nakajima的主页上找不到。读者使用的时候仔细将它跟TVP-VAR-SV的代码进行比较。

Latent Threshold Dynamic Models (duke.edu)

3. Jouchi Nakajima & Mike West（2013）：LT-TVP-VAR的R程序包
这个程序包是对ox程序包的复现，连变量名和函数名都完全一样。
GitHub - joergrieger/ltvar: R code for Bayesian Estimation of Latent Threshold VAR

4. Dimitris Korobilis（2014）：基于TVP-FAVAR-SV构建FCI指数
GitHub - korobilis/DMA_FCI: MATLAB code to replicate Koop and Korobilis (2014) A new index of financial conditions. European Economic Review