Stochstic Volatility Modeling (Lorenzo Bergomi)此书为业内人士最喜欢的一本书。书的作者曾经是SocGen的量化主管。从local vol讲到stochastic vol,讲到local stochastic vol和multi-asset vol。
Analysis, Geometry and Modeling in Finance (Pierre Henry-Labordere)
作者也曾在SocGen工作，现为Ecole Polytechnique的教授。此书从几何的角度讲Volatility Models，写的十分入神。
Nonlinear Option Trading(Julien Guyon)
此书着重写option pricing中的偏微分解法。