本人初学matlab，之前有使用过Eviews做沪指的周一效应，大概步骤是1、沪指收益率的平稳性检验2、序列{rt}滞后阶数的判断3、根据rt=a(n)t(n-1)…+u(t)的回归结果检验误差项u(t)是否存在ARCH效果4、构建TGARCH模型5、TGARCH效果检验6、有意性检验

请问用matlab进行沪指美指周末效应及月份效应的步骤与此有什么差别吗？有更好的解决方法吗？谢谢各位大神！