全部版块 我的主页
› 论坛 › 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 › 经管百科 › 爱问频道
] 求maltab作沪指美指周末效应及月份效应检验及比较的步骤
coldestplay
1563 0
2011-06-22
悬赏 10 个论坛币 未解决
本人初学matlab，之前有使用过Eviews做沪指的周一效应，大概步骤是1、沪指收益率的平稳性检验2、序列{rt}滞后阶数的判断3、根据rt=a(n)t(n-1)…+u(t)的回归结果检验误差项u(t)是否存在ARCH效果4、构建TGARCH模型5、TGARCH效果检验6、有意性检验

请问用matlab进行沪指美指周末效应及月份效应的步骤与此有什么差别吗？有更好的解决方法吗？谢谢各位大神！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群