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请问关于SVAR模型的一个问题 正在写准备发的论文 请各位赐教
sophia-1022
9514 13
2011-06-27
悬赏 15 个论坛币 已解决
正在做一个关于上证180行业指数板块相关度的实证文章，用的是VAR模型，做脉冲响应函数和方差分解，首先碰到一个问题是定LAG的情况，由于做了AIC BIC SC多个定阶的检验，起码在15之内，没有很统一的结果，只有一个LR指标在LAG=7的时候是显著的，于是做了VAR(7)和默认的VAR(2),结果VAR的AIC SC的值还比VAR(7)的小,是否确定VAR(2)的模型是更正确? 但是由于变量很多（10个行业指数），其拟合优度R值都比较小。。。其后做了脉冲响应和方差分解,都是基于这个VAR(2),所以向本论坛的各位高人求助.以免发生重大错误....
其二, 还想做做结构的SVAR模型(想看一下同期变化的影响度),但是用EVIEW做的时候,总是显示模块矩阵A"Matrix A is not found" 请问大概是什么地方出问题？？如果有高人能相助，愿意奉上15个以上的论坛币，谢谢各位了！！！

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zhangtao 查看完整内容

历史分解要在excel或Eviews中自己算，几句话也说不清楚！看看文献就会了！也就是看看别人的文章！ 你问的两个问题要根据数据自己尝试！A或B矩阵自己根据数据和建立的模型设定，不需要编程！那些约束要根据你的数据、检验结果和模型决定，别弄错！不然后面的结果就全错了！ 也就是常说中的论文中的重大错误。 另外，建议你首先把VAR和SVAR的思想和数学模型看懂，你什么就都会了！ Structural VAR Estimates ...
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zhangtao
2011-6-27 14:45:39
历史分解要在excel或Eviews中自己算，几句话也说不清楚！看看文献就会了！也就是看看别人的文章！
你问的两个问题要根据数据自己尝试！A或B矩阵自己根据数据和建立的模型设定，不需要编程！那些约束要根据你的数据、检验结果和模型决定，别弄错！不然后面的结果就全错了！
也就是常说中的论文中的重大错误。
另外，建议你首先把VAR和SVAR的思想和数学模型看懂，你什么就都会了！

Structural VAR Estimates                                
Date: 04/29/09   Time: 13:55                                
Sample (adjusted): 1995Q3 2007Q4                                
Included observations: 50 after adjustments                                
Estimation method: method of scoring (analytic derivatives)                                
Convergence achieved after 10 iterations                                
Structural VAR is over-identified (3 degrees of freedom)                                
                                
Model: Ae = Bu where E[uu']=I                                
Restriction Type: short-run text form                                
@e1=1.71*@e3+@u1                                
@e2=+c(1)*@e1+@u2                                
@e3=+c(2)*@e1+c(3)*@e2+@u3                                
where                                
@e1 represents LNTAX residuals                                
@e2 represents LNG residuals                                
@e3 represents LNGDP residuals                                
WARNING: B matrix is fixed (structural innovation variances not estimated)!!!                                
                                
        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                                
C(1)        -6.668522         0.668411        -9.976680         0.0000
C(2)         0.138208         0.944290         0.146362         0.8836
C(3)         27.30830         2.527545         10.80428         0.0000
                                
Log likelihood          97.74618                        
LR test for over-identification:                                 
Chi-square(3)          147.1573                Probability         0.0000
                                
Estimated A matrix:                                
1.000000         0.000000        -1.710000               
6.668522         1.000000         0.000000               
-0.138208        -27.30830         1.000000               
Estimated B matrix:                                
1.000000         0.000000         0.000000               
0.000000         1.000000         0.000000               
0.000000         0.000000         1.000000
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sophia-1022
2011-6-28 12:50:15
大侠们请出场！！要不我悬赏点银子也行，奈何我本身没多少银子，牛人看在小妹子贫寒的情况下给点回复吧！！
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sophia-1022
2011-6-29 15:42:12
好伤心啊。。。。。。。。。。。。请问有人回答一下吗？如果可以，我悬赏80个论坛币············· 2# sophia-1022
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zhangtao
2011-6-29 15:50:27
实证性的问题，没有数据，别人给你的回答都是像卖彩票，很难说对！
你可以把部分数据整个数据传上来更容易解决问题！
我猜想：你的第一问题，计量分析是艺术也是技术，所以你看一下，综合各个信息
准则，那一个准则最优估计值更有经济和实际意义，就用那一个。滞后阶数选择同样。
第二个问题：提示你的模型设定有问题，没有A矩阵，那就定义和设定。
建议用SVAR，这个模型更好，另外，做一下ECM和G因果检验和历史分解。
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sophia-1022
2011-6-30 17:43:18
非常感谢楼上的回答！！如何上传数据给各位看？数据量很大，估计发出来大家都已经看得头昏了，SVAR模型中A矩阵如何定义?格兰杰因果检验都已经做出来了，现在在为脉冲响应函数和方差分解写结论和分析中，希望在近期把该问题解决！如果可以我们也可以私聊：QQ：368058994  如果帮我解决了这个问题，我奉上80个论坛币感谢你的帮助了 4# zhangtao
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