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请教：面板gmm中的xtabond2命令问题？

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收藏 2011-06-27

tsset code_dum year
   panel variable:  code_dum (strongly balanced)
      time variable:  year, 2004 to 2010
            delta:  1 unit
一般来讲程序应该是： xtabond2 所有变量 gmm（内生自变量滞后两阶）iv（外生自变量） nolevel small
可是我的没有外生自变量，我输入的是：
. xtabond2 lev 1.lev size pro tang ndts liqu pca inop baoliu yin
> gyun,gmm(lev size pro tang ndts liqu pca inop baoliu yingyun,l
> ag(2 2))  nolevel small
下面显示：
1:  operator invalid
什么原因呢？请高手指点迷津啊

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2011-6-27 16:59:27

iv这项不能省略
一个方程很少见没有外生变量，如果确实没有，加入时间虚拟变量控制时间趋势
然后把他放入iv()
试试

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2011-6-27 17:42:01

非常感谢，已解决，刚刚有个师傅告诉说我的 lev 1.lev 这个不是1，是lev.l.lev

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2011-6-27 17:48:13

iv（外生自变量）里加时间控制变量

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2011-6-27 18:44:20

4# yumifrank
我是面板数据还用加时间控制变量吗？为什么？

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2011-7-8 16:02:56

必须加! 否则你无法控制时间差别呀！

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2011-7-22 10:55:20

应该把 1.lev 加入 gmm 而不是 lev

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2011-8-1 10:22:03

ls应该把 1.lev 加入 gmm 而不是 lev
不是把我看那个英文文献就是直接加lev把

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2011-8-2 04:58:25

gmm中内生变量滞后几阶是要检验的，没有经验说一定是2阶。
而且这个命令要求t小n大，即截面单位数要很大才有意义，一般至少也要在100以上，所以该命令基本上只适用于截面单位惊人的微观调查数据。

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2012-3-3 15:36:45

非常感谢你啊！

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mousongping1986

2012-4-15 08:24:24

aizhihui2009 发表于 2011-8-2 04:58
gmm中内生变量滞后几阶是要检验的，没有经验说一定是2阶。
而且这个命令要求t小n大，即截面单位数要很大才 ...

你好，我有一个面板数据，大T小N（T=21，N=3），请问这种数据做动态面板的话，用哪个命令比较好啊？

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2012-4-18 16:04:27

mousongping1986 发表于 2012-4-15 08:24
你好，我有一个面板数据，大T小N（T=21，N=3），请问这种数据做动态面板的话，用哪个命令比较好啊？

这个我就不清楚了，你这个面板数据有点类似时间序列了。这样的话，你试试eviews中自带的GMM吧

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mousongping1986

2012-4-19 08:49:55

aizhihui2009 发表于 2012-4-18 16:04
这个我就不清楚了，你这个面板数据有点类似时间序列了。这样的话，你试试eviews中自带的GMM吧

谢谢你哦~ 我也觉得我的数据不是真正的面板数据，个体数量太少了

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2012-4-20 13:32:19

mousongping1986 发表于 2012-4-19 08:49
谢谢你哦~ 我也觉得我的数据不是真正的面板数据，个体数量太少了

不客气，时间序列的方法也可以尝试用一下

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2013-7-13 04:55:51

see.

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2016-12-5 11:03:51

学习了

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