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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2012-03-14
真心求教版上诸位大神,看了论坛上相关的帖子,木有搞明白。。。
如果我要对y=x1+x2+u进行面板数据的两阶段GMM回归,工具变量为z1,z2,是用xtabond吗,具体怎么表达呢?用了stata的help,但是木有看懂,悲催。。。
望大神们多多帮助啊,感激不尽!
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2012-3-31 22:26:17
好像xtabond的工具变量都是内部选择的,就是内生变量的滞后项。如果你的两个工具变量是滞后项的话,可以下载xtabond2,命令可以写成:xtabond2 y l.y x1 x2, gmm(l.y x1 x2) twostep robust small。我也刚学不久,大家可以多交流。
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