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如何确定ivreg2中的bandwidth?

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收藏 2011-06-28

基于混合横截面数据，我使用ivreg2命令估计一个IV/GMM模型。添加了robust和bw(#)两个选项来确保标准误对异方差和序列相关稳健。

关于bw(#)中#数值的确定，我仅在Baum, Schaffer and Stillman(2007)这篇文献中第10页看到一点很简单的注释，取T^(1/3)。作者没有解释原因，也没有说明这种原则是否可以普遍运用。想请教各位，如何确定ivreg2中的选项bw(#)的数值？非常感谢！

Reference:
Baum, Schaffer and Stillman(2007): Enhanced Routines for Instrumental Variables/GMM Estimation and Testing

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2011-6-28 14:50:30

T^(1/3)

这个的证明应该是有的，我一下子不记得文章名字了。。

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2011-6-28 15:30:55

2# 夸克之一
版主记起来时，可否告知是哪篇文章上有相关的证明？谢谢喔！

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2012-4-19 01:55:37

夸克之一发表于 2011-6-28 14:50
T^(1/3)

这个的证明应该是有的，我一下子不记得文章名字了。。

同问~~~谢谢啦

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2012-4-19 17:29:26

时间序列下，可以用bw(auto)~~~自动选择带宽~但是，面板的不可以……

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