你好，具体应该怎么操作呀

你好 想问一下动态空间计量的命令

一直觉得，存在Wy的场合，可以不用WX；存在WX的场合，可以不用Wy。
只不过，这是一个有争议的话题，绝大部分人（当前主流）都喜欢WX和WY一起使用。

指令spregdpd的潜在假设应该是，存在WX的场合，不使用Wy（个人理解，不一定准确）
无论是哪种情形，不讨论指令spregdpd的估计结果是否准确。利用指令spregdpd能够获得的最理想的结果，只是可以获得估计系数的无偏估计量，无法获得间接效应。

As shown above, if the SAR model is correctly specified, then Wx provides instruments for Wy and this forms the basis for the traditional “spatial IV” method. Most applied micro-econometric researchers would expect very careful arguments to justify the exclusion of Wx from the estimating equation. In practice, many papers that use spatial econometrics do not do this!

spregdpd命令做动态空间SDM模型回归，确实是不输出Wy的系数，ρ和η都不显示。可以用xsmle命令，但GMM就做不了了，可以参考动态空间面板回归Stata教程（xsmle）——解决spregdpd命令不报告Wy系数问题

用spregdpd做动态空间面板SDM模型确实不显示Wy的系数ρ和η，可以改用xsmle命令，但GMM就没法用了，参考https://mp.weixin.qq.com/s/t9cGn1Ak6girGoWiyVU0Rw