70多个数据能用GARCH模型

wjturnip

5731

收藏 2011-06-29

请问金融时间序列的方法对样本量有什么要求，比如做GARCH之类的模型需要数据达到多大规模，我想用月度数据，一共只能收集到70多组，怕样本量不足。请各位大神赐教！

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南冰

2011-6-29 18:26:12

70个样本确实有点少,不过也是可以做的阿

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wjturnip

2011-6-29 18:37:19

谢谢！放心了~~

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bobguy

2011-7-11 03:58:33

wjturnip 发表于 2011-6-29 18:23
请问金融时间序列的方法对样本量有什么要求，比如做GARCH之类的模型需要数据达到多大规模，我想用月度数据，一共只能收集到70多组，怕样本量不足。请各位大神赐教！

At least 300 data points for Garch(1,1) model. If you have 500(+) data points, you may have a good chance with reliable results in practice.

You can build a simulation model to analyze it yourself.

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