看到你写的不知道是不是想复现杨子晖的《极端金融风险的有效测度与非线性传染》论文？

第1-3：非线性格兰杰因果检验，我可以提供个人制作的EXE可执行文件，计算HJ的TVAL和DP的Tn感兴趣可以查看：https://bbs.pinggu.org/thread-11772020-1-1.html

第4：可以自行查看相关计量知识。微信公众号财经节析介绍了VECM和操作，比较常见了。

第5-8：前三个可以自行百度查阅相关知识，还是比较普遍的，神经网络我也还没看到比较好的（也没顺着杨子晖老师论文查找，我认为沿着杨老师的论文轨迹，往前深挖，应该可以找到）

第9-12：可以看一下【李政,梁琪,涂晓枫.我国上市金融机构关联性研究——基于网络分析法[J].金融研究,2016(08):95-110.】的文章。已附在附件中。