4# benji427
Brigo, D. and Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models--Theory and Practice: With smile, inflation and credit, Springer Finance, second edn, Springer
世界图书出版公司已经出了影印版，买去吧~当然论坛里也可以下载到电子版~~觉得算是利率衍生品方面的圣经哦，看很多论坛上说华尔街搞利率衍生品的人手一册，具体我不清楚，我也还是学生~~~~
Andersen, L. B. and Piterbarg, V. V. (2010a). Interest Rate Modeling. Atlantic Financial Press
Volume 1: Foundations and Vanilla Models
Volume 2: Term Structure Models
Volume 3: Products and Risk Management
一共三卷，我觉得是新的bible，，估计啊，真的很好，很全面，论坛里面有个扫描版.，作者都是业界的大牛, 关于这本书，可参见作者建立的网站
http://www.andersen-piterbarg-book.com/index.php?pr=Home_Page
Musiela, M. and Rutkowski, M. (2005). Martingale Methods in Financial Modelling, second edn, Springer-Verlag
Part 2部分就是专门介绍利率模型的，都是顶尖的顶尖人物啊，，这三本书的作者都是顶尖人物~~~世界图书出版公司有影印版，当然论坛也有电子版
Rebonato, R. (2002). Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond, Princeton University Press.
论坛可下载电子版，木有细看，貌似很多人觉得不错，作者很出名
其他重要参考的，甚至可作为教程的;
Wu, L. (2009). Interest Rate Modeling: Theory and Practice, Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series, Chapman & Hall/CRC.
Gatarek, D., Bachert, P. and Maksymiuk, R. (2006). The LIBOR Market Model in Practice, Wiley Finance Series, John Wiley & Sons Ltd.
Filipović, D. (2009). Term-Structure Models: A Graduate Course, Springer Finance, Springer-Verlag
这是我唯一认真读完过的书，汗，，主要是简短，但是书写得很好，适合当作入门教程
Carmona, R. A. and Tehranchi, M. R. (2006). Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective, Springer Finance, Springer
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