想请问各位，比如要研究不同国家和地区金融市场时间序列之间的关联，
除了要将各自的时间序列进行标准化处理外，

各国的金融市场几乎都存在的日历效应是否需要处理呢？有消除不同国家间日历效应的思路或方法吗？

感谢！