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[求助]关于时间序列的一个问题.

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收藏 2006-12-30

怎么样对时间序列不同的模型进行比较和评价?比如怎么比较AR(p),MA(q)和ARMA(p,q)的优劣呢?

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2006-12-30 10:51:00

首先，你可以比较AIC和SC指标；其次，如果你是为了进行预测，最好是进行预测精度的比较，通常用到Theil不等系数，其中偏差比（Bias Proportion）越小越好，方差比（Variance Proportion）和协方差比（Covariance Proportion）越打越好。

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2006-12-30 13:16:00

看拟合的程度，

还有参数的取值

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