我们在学金融计量学，老师要求用股指或者汇率的日收益率来做ARMA模型的检验预测（后来又补充到可以用其他金融数据）。我在高铁梅的书里看到她是用1992到2003年的上证指数的月收益率做的。然而我感觉做日收益率不是数据比较好找吗？月收益率菜鸟用excel筛选表示好麻烦。然后在张宗新的书里看到他用中国联通股票收益率做的ARMA，预测拟合也不是很理想。我自己用人民币兑美元汇率月数据在做correlogram的时候出现了如下怪怪的结果。。P值都为哦，看上去又有自相关拖尾和偏自相关截尾的，这到底是什么意思呢》求大神告诉我我的汇率这里检验图怎么这么奇怪以及到底用什么金融时间序列比较适合做ARMA的判断预测，谢谢！！