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顶下~~~~~在线等，望高人指点
我也遇到这样的问题，本人认为这样的数列可能就不是时间序列，不能用ARMA来预测。否则模型的阶数就是（1，1）型的。
我也遇到这个问题了
郁闷中
咋就没人回答呢
555
2、对于利率、收益率等变化率的数据会经常表现为0阶单整。
3、ARMA模型的平稳性完全取决于自回归模型的参数AR（P），而与移动平均模型参数MA（Q）无关。
4、用AIC和SC准则选出（P，Q）的最优组合。楼主你可以通过穷举法测出（P，Q）值的最佳组合。
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