老师您好!!冒昧再继续请教:

回归方程是: y x1 x2 x3 x4 x4(-1) x4(-2) y(-1) ar(1) ma(1)

其中y 是被解释变量.

我有些疑惑的是上面的这个回归方程里面的解释变量既有y(-1) 同时又有ar(1) ma(1), 这样是否重复了呢?

因为在我的理解里面,上面这个方程是arma(1,1)模型, 而本身arma(1,1)模型里面就是包含了这个y(-1)了的,是不是模型要变成arma(2,1)呢?


注: y(-1)是y的滞后一期.x4(-1) x4(-2)分别是x4的滞后一期,滞后两期.

另外,我刚刚做了试验,发现

y x1 x2 x3 x4 x4(-1) x4(-2) y(-1) ar(1) ma(1)

y x1 x2 x3 x4 x4(-1) x4(-2)  ar(2) ma(1)

的回归结果根本就不相同,就连调整后的R^2都要下降许多.

这样说来回归方程里面的解释变量的滞后项跟arma(1,1)中的ar(1)是两回事情,但是究竟它们是什么关系呢?

谢谢您!!