确实不多啊，楼主喜欢这方面的东东？可以多交流嘛

个人意见：如果金融工程只对付衍生品，好像太狭窄了吧？

试试期货吧 期货在中国还可以 有一定的用户群
从金融工程的角度来看 期货是一种根红苗正的衍生产品

在国内做的人肯定不多，因为市场的原因吧。

如果楼主想要讨论金融工程的话，可以找我。

我现在在意大利帮INTESA银行建风险模型，很乐意与大家讨论金工的一些话题。

10# shocksky


我也对金工很感兴趣啊，可否交流一下呢？

10# shocksky

还是市场原因把,但国内还是有些,主要在data mining 和Algrithsm Trading上, 最近还是有几个私人资本在往这上面发展. QFII可能也会有点.大的投行象中金.

其他得象在商业银行做Credit Scoring模型的,Basel协议的,那都基本上算不上金工.

12# lanxyn

不知道算法交易这方面哪些公司做的比较好啊？

国内也就照葫芦画瓢，不过相对于没有市场，还算可以了

9# liuxin9023
期货的未来发展前景怎么样？ 有人搞农产品期货方面的研究吗？

12# lanxyn
我做的是OTC countryparty risk management， 涉及到一些BASEL，但是不全是。

我不清楚你是怎么划分金工的，在我看来金工主要是对衍生品的定价。

我们做的是定价和应用，定价只是我们的一部分。定价模型建好以后我们会用来做模拟，最后得到整个风险模型。

shocksky：请教一个问题，见我2009-6-12日的贴：[求助]所谓“复杂（或对赌性质）衍生产品在美国禁售”，实情如何？
可能各位接触的不多，实际上国内金融机构，特别是在代客交易这块，利用金融工程的一些方法还是有很大市场的。在产品设计方面有空间，当然客户如何实现有一些技巧。自营交易管得很严。

个人观点觉得fixed income产品常见，可转债，或者是有cap floor的产品都是隐含option的

11# supershancky
你好，有什么问题大家可以一起讨论。

我经常在线的，一般是下午和晚上。

18# tianjinxtl
你说的含有cap和floor的期权很多都是exotic option，不是普通的期权，定价方法不同。

一般的option就是vanilla option。常见的是european option，可以用BS来定价，因为不能提前执行。

还有American，Asian和Bermudan，定价方法都不能用简单的BS。具体介绍可以在网上查，不在这过多的介绍了。

21# research 我也注意到了少而精的问题，论坛上的讨论太少了。
很多都是发书的，而且都是收钱而没什么太多用处的书，我相信连发书的lz很多都没看过。
真正要做好一个论坛，还是要靠讨论为主，这样才可以让更多人来思考，增加大家的视野，同时带来更多的人。

17# navytomcat
你的帖子我没看完，不知道有没有人回答你的问题。复杂衍生品其实就是对一些垃圾债券和其他等级非常低的金融产品进行剥离后的衍生品。之所以复杂因为他们的信用等级非常低，风险极其高。高风险是有高回报，但是也是伴随高损失的。

这种产品的最大可比产品就是exotic option，在定价上也是极其复杂。但是exotic option还算是正规的产品，但是复杂衍生品其实就是质量很差的产品，他们把产品打包来买给客户，来赚取最后的利润。这种产品很类似次债最后所产生的衍生品，都是对主资产的剥离，而产生新的金融产品。

有没有与农产品期货相关的金融工程研究方向？

我算一个，但是现在改统计方面了
国内的可转债和分级基金没多大意思，费力

人真好啊。

我们老师 总是在告诫我们 期权市场未来几年肯定会繁荣起来  赶紧学好金融工程 呵呵

我也相信 未来金融工程一定很好。所以现在好好研究。以后绝对用得到。希望帖子不要沉。1028426007

一楼说中国根本没的衍生产品市场，金融工程主要是用来做衍生产品的。
不能直接回复，最近校园网的网络比较抽风。
中国的衍生产品市场在逐渐地发展起来，简单的期货、期权、互换、远期等都有了，只是不是国际上标准的合约，这也是出于中国国情的需要，现在据说有关部门也正在抓紧时间推出国债期货。衍生品市场我们都看到有在发展。
还有金融工程其实主要是基于产品定价与风险管理，本人认为更为重要的是在风险管理一块，目前券商银行等金融机构也都在加强这一块，尤其是在金融危机之后，越发觉得不可少。
衍生产品市场的不发达，从现在的不发达到未来可能的发达，金融工程人才更能发挥其重要作用。
乱世出英雄，在衍生产品市场管制还比较严的情况下，人才的涌现也将是必然的。

我不认为金工就是做定价。真正的金工绝对不是用什么公式用什么模型来给什么产品算一个价格出来。不管你用蒙卡模拟还是用怎样的办法来做。真正的金工是做对冲，给出对冲成本的同时给出对冲方法，并且给出对冲失效的条件。从这个角度上来说，CDS出问题就出在这个原则没有坚持，所有的衍生品交易都过度相信了理论的价格。那只是一个数字，不说明任何事情。