enter11223 发表于 2011-7-3 22:13
Stata中该如何估计
Y1=a1+a2x1+a3x2+e
Y2=b1+b2x1+b3x2+b4Y1hat+v
若Y1hat是按某种类似于OLS估计方法(得到a1、a2、a3的估计值后)得到的预测值。那么Y1hat将是x1、x2的样本(注意:这个样本是个矩阵)的非线性函数。从而Y2与x1、x2的关系将不是线性的,特别是,Y2也将是x1、x2的样本的非线性函数(简单说,x1、x2的每组样本观测值都将影响Y2)。
这样,b4的意义又是什么呢?