sungmoo 发表于 2012-11-12 15:55 
*stata命令（z为0-1变量，x*与w*是自变量组）：
heckman y x*, two sel(z=w*)
*设y是0-1变量
probit y x1-xn
predict w, xb
g lambda=normalden(w)/normal(w) if y==1
replace lambda=-normalden(w)/normal(-w) if y==0
看到版主说明上面是计算逆米尔斯比系数的步骤，Heckman两步法的计算等同于y==1的值。但是这两种方法计算的lambda是不同的，代入，回归结果也不同。那么应该用哪一个能解决样本自选择存在的内生性问题啊，是用y=1和y=0下的lambda代入，还是只用Heckman下默认y=1下计算的lambda代入回归方程？
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