要复刻论文，实际分析区间为2003年9月—2018年4月，原文为“于每年4月底、8月底、10月底向前回溯750个交易日，将股票超额收益与同期市场超额收益进行回归，得到beta系数”，想请教一下这句话怎么用stata命令实现呢？Stkcd为个股，Trddt、TradeYear与TradeMonth分别为交易日期、交易年份、交易月份，已计算出日度的Ri-Rf与日度的Rm-Rf，非常感谢！！