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金融学(理论版)
关于CAPM的一道题,求解
楼主
rhy1213
1836
2
收藏
2010-10-20
已知无风险收益率Rf=2%,市场指数收益率Rm=8%,标准差20%,股票组合收益率Rp满足Rp-Rf=a+b(Rm-Rf)+e,其中a=0,b=1,方程的判定系数R^2=0.5(即市场指数解释了一半的股票组合方差),计算Capm下的股票组合期望收益率和年收益回报率=8%的最优资产组合。这里的R^2能说明什么?
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全部回复
沙发
caoyinnan
2010-10-21 15:10:49
回归误差 模型解释度
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藤椅
rhy1213
2010-10-21 20:54:35
2#
caoyinnan
我知道,但是这里R^2与b有关系吗?
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