可能没办法回答您这样高深的问题，
如果是关于分量回归的内生检验。
【一般回归的内生检验是否能套用到分量回归？】
【坦白说，这可能没办法，应当须要计量理论的证明。本人才疏学浅，是否已有相关证明或推导？恳情高人们补充】

我只是知道有模型在做分量回归带内生变数。
当然，我想其他的软件，特别是R，
应当可以做。
【这应当有相关的指令或code可用，我R是新手，也许您可以去R版问问高人们】

至于Stata方面，如果被怀疑的内生变数是连续的，
那么，Control function approach方法应当是可行的。【该方法可以参见Wooldridge】
而且我见过国外的paper把这个方法套用在分量回归上。
【Lee (2007) Journal of Econometrics 141 (2007) 1131–1158】

然而如果被怀疑的内生变数是【0-1】binary outcome变量，
那请指令ivqte是您应当参考的
可参见下面的帖子
https://bbs.pinggu.org/thread-1121505-1-1.html

参考香港科大陈松年教授的papers。

人大论坛高手多啊，谢谢楼上两位，很感谢！

net install cqiv, from("http://www.econ.yale.edu/~ak669/")
Amanda Kowalski 的程序

提供的资料很好，不过链接上好像怪怪的，
我补充一下
http://www.econ.yale.edu/~ak669/research.html

另外，她似乎用cqiv【她自己写的Stata ado档与hlp档】写了两篇paper【如下】，虽然都在under review【证明很新】。
"Censored   Quantile Instrumental Variable Estimates of the Price Elasticity of Expenditure   on Medical Care"
"Censored Quantile Instrumental   Variable Estimation via Control Functions"

最后，在套用上，应当注意，主要是融合【Tobit模型--Censored】【分量回归】【内生处理--工具变数--Control Function】一些概念。
再者，不知道她的程式会不会一直修改下去。【毕竟paper还没正式发表，在套用上，会很怕】