英文书名：Trading Options at Expiration：Strategies and Models for Winning the Endgame

摘录：

“These strategies don‘t rely on your ability to pick stocks or predict market direction and they only require one or two days of market exposure per month.“
这个策略不需要选择个股或者预测市场方向，你只用把握每个月期权到期之前的一两天。

简介：

末日期权，指临近行权日的期权合约，这时候期权的价格波动非常剧烈，经常有几个小时十倍甚至上百倍的故事发生。普通交易者把末日期权当彩票买来玩儿，而在美股市场有专门做末日期权的交易者，出色的末日投机者只在每个月第三个周五之前参与交易，胜率颇高。

作者基于十多年的交易经验，总结了末日期权的玩法——包括定价模型和策略。

来自艾艾puppy