btw：回答的好小弟出100论坛币。。。

不知100是否够了

各位大佬。。。。。求助啊

1、平稳性检验是时间序列研究的一个关键假定。如果数据不平稳，波动性太强，则表明受数据生成过程可能主要是由众多非观测因素影响，随机游走，不可控制，对于你要研究自变量对因变量的影响可能贡献不大。平稳性不同于变异性，数据没有变异则无需回归。即平稳性检验主要是论证数据在样本期内的长期趋势是否受某一些特定因素影响。
2、协整是研究两个变量之间的长期均衡关系。差分就是用当期数据减前一期或几期数据（几阶差分）。
3、ECM是误差修正模型，用来表明长期均衡对短期波动的调整，以使变量间的关系在长期内仍然保持均衡不变，不受短期影响。