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2013-04-27
请教各位:我是用arima过程做adf单位根检验,最后结果如下:,怎么看该序列是平稳的还是非平稳的?没学过时间序列,望解答,谢谢。
                                                    Name of Variable = var

                                              Mean of Working Series      2.7524
                                              Standard Deviation        1.690617
                                              Number of Observations          25


                                                        Autocorrelations

                 Lag    Covariance    Correlation    -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1      Std Error

                   0      2.858186        1.00000    |                    |********************|             0
                   1      2.307370        0.80728    |            .       |****************    |      0.200000
                   2      1.727789        0.60451    |        .           |************        |      0.303540
                   3      1.064447        0.37242    |      .             |*******      .      |      0.348383
                   4      0.608734        0.21298    |     .              |****          .     |      0.363960
                   5      0.361779        0.12658    |     .              |***           .     |      0.368911
                   6      0.201247        0.07041    |     .              |*             .     |      0.370644

                                                 "." marks two standard errors


                                                    Inverse Autocorrelations

                               Lag    Correlation    -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

                                 1       -0.44774    |           *********|       .            |
                                 2       -0.18945    |            .   ****|       .            |
                                 3        0.14902    |            .       |***    .            |
                                 4        0.06832    |            .       |*      .            |
                                 5       -0.09090    |            .     **|       .            |
                                 6        0.02592    |            .       |*      .            |


                                                    Partial Autocorrelations

                               Lag    Correlation    -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

                                 1        0.80728    |            .       |****************    |
                                 2       -0.13553    |            .    ***|       .            |
                                 3       -0.21152    |            .   ****|       .            |
                                 4        0.05429    |            .       |*      .            |
                                 5        0.08483    |            .       |**     .            |
                                 6       -0.04953    |            .      *|       .            |


                                             Autocorrelation Check for White Noise

                  To        Chi-             Pr >
                 Lag      Square     DF     ChiSq    --------------------Autocorrelations--------------------

                   6       35.48      6    <.0001     0.807     0.605     0.372     0.213     0.127     0.070


                                            Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests

                    Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau          F    Pr > F

                    Zero Mean         0     -2.6048      0.2579      -5.58      <.0001
                                      1     -2.6882      0.2500      -2.63      0.0109
                    Single Mean       0     -4.0066      0.5117      -4.70      0.0010      19.24    0.0010
                                      1     -5.0852      0.3896      -3.36      0.0231       6.34    0.0245
                    Trend             0     -3.9591      0.8717      -2.51      0.3224      10.55    0.0017
                                      1     -7.0997      0.5965      -2.95      0.1655       6.04    0.0950






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2013-4-27 10:33:37
粗略的话,画个时序图看看是否有周期性或者趋势性,精确的话,sas有个宏函数%dftest,用于执行Dickey-fuller单位根检验,可以利用这个检验判断时间序列是否平稳,或采取多少次差分后序列才变平稳。
语法为下
%DFTEST(sas_dataset,variable[,options]);
sas_dataset为数据集,variable为检验的变量,options有很多功能,例如AR=n,指定该时间序列被经过差分和求滞后的自回归的阶数,DIF=(differencing list),  指定对序列要做的差分,比如dif=(1,12)则分析的序列为(1-B)(1-B12)Yt, 一般假如你做了一次差分后,发现序列还是不平稳的, 这个时候可以考虑对其做一次季节性的差分,再判断其是否平稳。DLAG=1|2|4|12,指定单位根检验的时滞。OUTSTAT=SAS_DATASET,把残差和P值输到指定数据集。p小于0.05即拒绝原假设,说明序列是平稳的(假如指定了dif项,则说明差分后的序列是平稳的),较大的p值说明单位根存在。
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2013-4-27 11:27:30
感谢您的回答。df检验我做过,p值较高。但是做adf检验后,不知到sas的结果应该怎么看?而且我只想看原序列是否平稳?谢谢!
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2013-4-27 15:02:07
顶上去 求助
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2013-4-30 13:02:12
继续求助。。。
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2013-5-2 00:58:43
求解啊啊。。。有没有大神
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