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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2007-11-28
请问ADF平稳性检验时,是直接比较ADF统计量与T统计量的大小,比之大为不平稳,比之小为平稳;还是比较两者的绝对值大小,比之大为平稳,比之小为不平稳?看了不同的书里面有不同的说法,很迷惑,请大家帮忙啊,谢谢
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2007-11-28 22:01:00

你要先搞清楚理论,adf检验的原假设是:序列存在单位根,即不是平稳过程

那看t统计值时,根据统计学的双边检验,当adf统计量的值的绝对值大于t统计值时,拒绝原假设,序列平稳

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2007-11-29 20:02:00

谢谢你,自己看书看得一头雾水啊,还有个问题哦,做误差修正模型时,那个误差修正项怎么表示呢,残差是Et,可是误差修正项是Et-1,我试了好多次都和书上的结果不一样,关键是我没弄明白那个修正项在方程中怎么表示,是哪个序列呢,从哪里取得呢,谢谢啊,这几天一直在看这些都没看明白,希望大家帮忙啊

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