高频研报2.rar

大小:73.14 MB

只需: 30 个论坛币  马上下载

个人整理的高频研报

本附件包括：

• 20221218-开源证券-市场微观结构研究系列（18）：大小单资金流alpha探究2.0，变量精筛与高频测算.pdf
• 20221221-海通证券-高频策略交易成本的分析和预测.pdf
• 20210107-招商证券-“高频寻踪”系列之二：轻装上阵，高频数据因子的应用.pdf
• 20210128-长江证券-基础因子研究（十六）：高频因子（十），量价关系中的反转微观结构.pdf
• 20210129-中信建投-因子深度研究系列：高频订单失衡及价差因子.pdf
• 20210307-广发证券-深度学习研究报告之七：深度学习框架下高频数据因子挖掘.pdf
• 20210322-长江证券-基础因子研究（十七）：高频因子（十一），高频数据的微观划分.pdf
• 20210428-海通证券-高频数据应用系列研究（一）：使用高频数据跟踪核心资产的公募基金持仓变化.pdf
• 20210527-中泰证券-追踪“聪明资金”系列一：大小盘如何择时？基金抱团高频跟踪数据给我们启示.pdf
• 20210606-长江证券-基础因子研究（十八）：高频因子（十二），日内与日间.pdf
• 20210608-国信证券-学术文献研究系列第5期：交易量时钟，对高频交易模式的洞察.pdf
• 20210610-国泰君安-学界纵横系列之八：天然气期货的高频交易模式是怎样的.pdf
• 20210712-广发证券-多因子Alpha系列报告之（四十一）：高频价量数据的因子化方法.pdf
• 20210714-海通证券-高频数据应用系列研究（二）：公募基金持仓占比预期在选股以及行业轮动中的应用.pdf
• 20210730-国泰君安-算法交易系列二：利用高频数据监测机构动向.pdf
• 20210823-中泰证券-追踪“聪明资金”系列二：如何高频探测基金行业配置动向？.pdf
• 20210924-开源证券-开源量化评论（36）：独家量价因子的高频测试.pdf
• 20211011-海通证券-高频数据应用系列研究（三）：高频调仓对多因子模型的收益增强.pdf
• 20211015-东兴证券-另辟蹊径系列之一：基于高频快照数据的行为追踪因子.pdf
• 20211228-海通证券-选股因子系列研究（七十六）：基于深度学习的高频因子挖掘.pdf
• 20220104-兴业证券-高频漫谈.pdf
• 20220118-海通证券-金融工程专题报告：高频因子还是行业暴露，多因子指数增强策略的突围选择.pdf
• 20220123-兴业证券-高频研究系列二：收益率分布因子构建.pdf
• 20220221-广发证券-高频数据因子研究系列六：信息不对称理论下的因子研究.pdf
• 20220309-东兴证券-海外文献速览系列之十六：高频数据下基于文本挖掘和深度学习的股票波动性预测.pdf
• 20220330-广发证券-高频数据因子研究系列七：再谈信息不对称理论下的因子研究.pdf
• 20220407-海通证券-选股因子系列研究（七十七）：改进深度学习高频因子的9个尝试.pdf
• 20220419-海通证券-从2021年四季度量化私募的回撤说开去：高频赛道拥挤了吗？.pdf
• 20220422-国泰君安-学界纵横系列之三十八：基于波动率分解的高频波动率预测模型.pdf
• 20220428-信达证券-因子选股系列之一：基于分钟线的高频选股因子.pdf
• 20220502-中泰证券-追踪“聪明资金”系列：揭开公募持仓“面纱”，细化模型尝试对股票仓位进行高频跟踪.pdf
• 20220504-兴业证券-高频研究系列三：收益率分布中的Alpha（2）.pdf
• 20220531-海通证券-选股因子系列研究（七十九）：用注意力机制优化深度学习高频因子.pdf
• 20220606-广发证券-高频数据因子研究系列八：日内价量数据因子化研究.pdf
• 20220612-开源证券-市场微观结构研究系列（15）：高频因子，分钟单笔金额序列中的主力行为刻画.pdf
• 20220719-国联证券-基于Level2数据：股票多因子系列1_机构主动资金流.pdf
• 20220728-国泰君安-数量化专题报告：高频量价策略不等于躺着赚钱.pdf
• 20220831-广发证券-高频数据因子研究系列九：基于股价跳跃模型的因子研究.pdf
• 20220909-中银国际-中银量化专题研究：如何高频预测模拟Wind主动股基（885000.WI）指数？.pdf
• 20221109-兴业证券-高频研究系列五：市场微观结构剖析.pdf
• 20221118-国金证券-金融工程专题报告：Alpha掘金系列之二，基于高频快照数据的量价背离选股因子.pdf
• 20221214-中信建投-“逐鹿”Alpha 专题报告（十二）：AlphaZero，基于AutoML_Zero的高频数据低频化因子挖掘框架.pdf

高频研报1.rar

大小:71.22 MB

只需: 25 个论坛币  马上下载

个人整理的高频研报

本附件包括：

• 20201012-长江证券-基础因子研究（十四）：高频因子（九），高频波动中的时间序列信息.pdf
• 20201114-开源证券-开源量化评论（11）：北上资金高频数据的CTA潜力.pdf
• 20201219-招商证券-ESG投资研究系列之三：高频ESG数据，穿着燕尾服的Alpha.pdf
• 20201228-华安证券-“学海拾珠”系列之二十四：知情交易的高频指标.pdf
• 20201231-开源证券-量化评论（13）：高频股东数据的隐含信息量.pdf
• 20130620-国泰君安-2013年夏季金融工程沙龙：高频交易，海外发展与国内展望.pdf
• 20131211-民生证券-CTA程序化交易实务研究之六：基于机器学习的订单簿高频交易策略.pdf
• 20140815-银河证券-CTA程序化交易实务研究之八：期指Level2行情的价格发现研究及高频实战体会.pdf
• 20150423-广发证券-另类交易策略系列之二十三：股指期货高频追杀趋势策略.pdf
• 20160606-海通证券-选股因子系列研究（十一）：Level2行情选股因子初探.pdf
• 20170310-长江证券-金工高频识途系列（一）：基于买入行为构建情绪因子.pdf
• 20170505-海通证券-选股因子系列研究（十九）：高频因子之股票收益分布特征.pdf
• 20170801-天风证券-利用高频数据拓展盘口数据：买卖压力失衡.pdf
• 20170813-方正证券-“聆听高频世界的声音”系列研究（六）：本福特的启示，从分钟成交量看机构痕迹.pdf
• 20170909-海通证券-选股因子系列研究（二十五）：高频因子之已实现波动分解.pdf
• 20180826-安信证券-机器学习与CTA：本周行情有利于中高频策略.pdf
• 20181101-海通证券-金融工程专题报告：高频量价因子在股票与期货中的表现.pdf
• 20190506-广发证券-高频数据因子研究系列一：基于日内高频数据的短周期选股因子研究.pdf
• 20190601-长江证券-基础因子研究（七）：高频因子（二），结构化反转因子.pdf
• 20190611-海通证券-金融工程专题报告：听海外高频交易专家讲解美国的高频交易.pdf
• 20190721-长江证券-基础因子研究（八）：高频因子（三），高频因子研究框架.pdf
• 20190810-长江证券-基础因子研究（十）：高频因子（五），高频因子和交易行为.pdf
• 20190815-广发证券-高频数据因子研究系列二：基于日内高频数据的短周期选股因子研究.pdf
• 20191013-长江证券-基础因子研究（十一）：高频因子（六），特异视角下的波动率因子.pdf
• 20191029-招商证券-“琢璞”系列报告之二：高频数据中的知情交易.pdf
• 20191106-东吴证券-金工专题报告：ETF情绪温度计_基于高频折溢价的择时策略.pdf
• 20191113-海通证券-金融工程专题报告：高频因子在不同周期和域下的表现及影响因素分析.pdf
• 20191210-财通证券-“星火”多因子专题报告（九）：博彩偏好还是风险补偿？高频特质偏度因子全解析.pdf
• 20191230-安信证券-中高频交易策略再出发：机器学习T0.pdf
• 20200223-东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究（一）：高频价量相关性，意想不到的选股因子.pdf
• 20200223-海通证券-选股因子系列研究（五十九）：基于逐笔成交数据的高频因子梳理.pdf
• 20200225-东吴证券-“ETF情绪温度计”系列研究（三）：ETF情绪温度计，高频折溢价的基差预测能力.pdf
• 20200227-方正证券-市场微观结构剖析系列6：量价关系的高频乐章 .pdf
• 20200305-海通证券-选股因子系列研究（六十）：如何利用高频因子的空头效应？.pdf
• 20200322-海通证券-选股因子系列研究（六十一）：从加权IC到机器学习，高频因子多头失效的修正.pdf
• 20200413-海通证券-选股因子系列研究（六十三）：剔除高频多因子空头组合后的沪深300指数增强策略.pdf
• 20200424-海通证券-选股因子系列研究（六十四）：基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用.pdf
• 20200505-广发证券-高频数据因子研究系列三：基于个股羊群效应的选股因子研究.pdf
• 20200514-天风证券-市场微观结构探析系列之四：结合中高频信息的指数增强策略.pdf
• 20200527-海通证券-选股因子系列研究（六十五）：剔除高频因子空头组合后的中证500指数增强策略.pdf
• 20200610-华安证券-高频视角下成交额蕴藏的Alpha：市场微观结构剖析之七.pdf
• 20200618-东吴证券-“高频价量相关性拥抱CTA”系列研究（一）：CPV因子期货版.pdf
• 20200620-招商证券-“高频寻踪”系列之一：交易指令流中的Alpha.pdf
• 20200623-海通证券-选股因子系列研究（六十七）：短周期高频因子与组合调仓收益增强.pdf
• 20200630-招商证券-“琢璞”系列报告之十七：高频数据中的知情交易（二）.pdf
• 20200701-长江证券-负面Alpha研究（三）：高频因子篇，如何利用负面因子做指数增强？.pdf
• 20200709-中信建投-因子深度研究系列：高频量价选股因子初探.pdf
• 20200728-财通证券-高频波动率择时指标：RSJ市场情绪冷暖剂.pdf
• 20200730-海通证券-选股因子系列研究（六十九）：高频因子的现实与幻想.pdf
• 20200810-长江证券-基础因子研究（十二），高频因子（七）：分布估计下的主动成交占比.pdf
• 20200829-海通证券-金融工程专题报告：选股因子系列研究（七十），日内市场微观结构与高频因子选股能力.pdf
• 20200901-东吴证券-“波动率选股因子”系列研究（二）：信息分布均匀度，基于高频波动率的选股因子.pdf
• 20200916-长江证券-基础因子研究（十三）：高频因子（八），高位成交因子，从量价匹配说起.pdf