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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2011-07-11
1、通过收益率曲线N-S模型(已知一些数据),如何编写MATLAB程序求债券的无风险收益率曲线?
2、一个互换期权,5年后为期3年的利率互换,该互换期权的执行价格为7%的固定利率,已知互换的波动率为18%,每半年付息一次,本金为100元,求该互换期权的价格。
3、如何求1个月和1年的straddles、strangles、risk reversals的期权(汇率的)组合中每一个期权的期权价格?

渴望论坛里的高手能指点一二。非常感谢!
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2011-7-12 15:30:32
怎么没人啊 ?
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2011-7-13 00:17:53
没有回音,难道高手都回家避暑去了吗?
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2011-7-17 00:53:35
第一题总算是摸索出一点点程序来了,论坛里的高手不给了啊,灌水的还是不少
只能靠自己弄了
可是还有两题啊
1# yungger
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