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紧急求助:matlab ARMA-GARCH模型的残差是怎么定义的?
楼主
humorhxu
3138
2
收藏
2011-07-12
各位高手,本人最近在研究ARMA模型和GARCH模型的过程中遇到了概念性的问题。
1. ARMA模型中,白噪声扰动与残差是等同的么?我个人的理解是残差就是ARMA相对实际的时间序列观测值的模型误差,这个理解有没有问题?模型检验的时候,我们是应该检验白噪声扰动序列呢,还是残差(模型误差)序列?
2.ARMA-GARCH模型中,均值方程中的"innovation"与残差(residual)是一回事儿么?如果是,为什么会和ARMA模型中残差的定义不一样?
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沙发
yucongy
2011-7-16 19:55:18
去看看Tsay的那本金融时间序列分析~
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藤椅
humorhxu
2011-7-17 09:21:18
2#
yucongy
谢谢啊!这就去拜读!
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